Viele Marktbeobachter lesen die regelmäßig erscheinenden Artikel von Theodore Butler zur Silberpreisdrückung an der Comex. Hier nur beispielhaft der aktuellste Artikel ---> Goldseiten und ein Auszug daraus:
"Zeitgleich mit dem großen Preisgemetzel vom Freitag [12.10.2008] gab die CFTC die Oktoberausgabe des Bank Participation Reports heraus. --->CFTC
Das ist jener Bericht, über den ich am 22. August in "Der Rauchende Colt" geschrieben habe. In ihm wurde dargelegt, dass ein oder zwei US-Banken im Monat Juli das Äquivalent von 20% der jährlichen Weltsilberproduktion leerverkauften (und 10% der Weltgoldproduktion) - worauf ein heftiger Preiseinbruch folgte."
=> Gehen wir nun doch mal einen Schritt weiter als Butler und nähern uns den Namen der Banken, die über ihre gigantischen Papier-Short-Holdings die Edelmetall-Preise an der Comex runterprügeln. Manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Die untenstehende (ganz offiziell von Daten des US-Treasury gespeiste) Grafik zeigt zwar nicht nur die SHORT-, sondern auch die LONG-Positionen der (sehr wenigen) relevanten Banken an. Aber wer möchte dagegen wetten, dass wenigstens 99% der Edelmetall-Positionen bei JPM und der HSBC SHORT-Positionen sind?
=> Gehen wir nun doch mal einen Schritt weiter als Butler und nähern uns den Namen der Banken, die über ihre gigantischen Papier-Short-Holdings die Edelmetall-Preise an der Comex runterprügeln. Manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Die untenstehende (ganz offiziell von Daten des US-Treasury gespeiste) Grafik zeigt zwar nicht nur die SHORT-, sondern auch die LONG-Positionen der (sehr wenigen) relevanten Banken an. Aber wer möchte dagegen wetten, dass wenigstens 99% der Edelmetall-Positionen bei JPM und der HSBC SHORT-Positionen sind?
=> Im Zusammenhang mit HSBC ist es vielleicht noch erwähnenswert, dass diese Bank mit ihrem Haupttresor in London derzeit "Treuhänderin" für mehr als 80% der Bestände der physischen Edelmetall-ETFs ist - insbesondere für fast alle angelsächsischen ETFs!!! Der riesige HSBC-Tresorraum wird angeblich halbjährlich auditiert, der Bericht dazu allerdings offenbar nirgendwo veröffentlicht.
=> Wer wettet also mit, aus welchen Quellen das zur Drückung der Comex-Preise verwendete Material stammt, das immer dann physisch eingesetzt wird, wenn selbst die jeweils neuen Future-Short-Positionen nicht ausreichen, um den streng gemanagten "Zielpreis" an der Comex zu erreichen?
=> Got REAL GoldSilver? Die Aufpreise gegenüber den lächerlichen Comex-Preisen steigen ständig. Physische Knappheit à la 1968ff und 1979f ist nur noch eine Frage der Zeit.
